PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и ADP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^XCMP с ADP

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или ADP.

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

0.49

ADP:

1.61

Коэф-т Сортино

^XCMP:

0.84

ADP:

2.16

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.12

ADP:

1.30

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

0.51

ADP:

2.37

Коэф-т Мартина

^XCMP:

1.67

ADP:

8.13

Индекс Язвы

^XCMP:

7.38%

ADP:

3.70%

Дневная вол-ть

^XCMP:

25.99%

ADP:

19.06%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

ADP:

-59.50%

Текущая просадка

^XCMP:

-6.84%

ADP:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции ^XCMP уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 15.13% против 16.66% соответственно.

^XCMP

С начала года

-2.71%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-1.06%

1 год

11.51%

3 года

19.43%

5 лет

15.85%

10 лет

15.13%

ADP

С начала года

10.27%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

6.33%

1 год

31.78%

3 года

17.16%

5 лет

21.47%

10 лет

16.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

Automatic Data Processing, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCMP и ADP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCMP c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ADP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и ADP

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ADP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и ADP

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...