Сравнение ^XCMP с ADP

С начала года, ^XCMP показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции ^XCMP уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 14.17% против 15.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ADP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.